*
Quản lý rủi ro toàn diện — portfolio exposure, drawdown, Kelly Criterion
Dashboard rủi ro: VaR, concentration, correlation, stress test. "Rule #1: Đừng mất tiền. Rule #2: Đừng quên Rule #1." — Warren Buffett. Risk management = nền tảng sinh tồn.
VIMO AI risk engine.
Review rủi ro hàng tuần — trước khi thị trường "dạy" bạn bài học đắt giá.
Risk model dựa trên giả định — tail risk (black swan) không model được hoàn toàn.
VaR 95% = "có 95% xác suất bạn sẽ KHÔNG mất hơn X đồng trong 1 ngày". VaR 5tr = worst case bình thường, portfolio giảm max 5tr/ngày. VaR giúp sizing đúng.
VIMO AI historical VaR calculation.
Check VaR vs risk tolerance: VaR > mức chấp nhận → giảm vị thế.
VaR 95% = vẫn có 5% xác suất mất NHIỀU hơn. Black swan → loss >> VaR.
< 2% NAV: Thấp 🟢 | 2-5% NAV: Trung bình ⚠️ | > 5% NAV: Cao 🔴
Đo mức tập trung vào 1 mã hoặc 1 ngành: Top 1 holding > 30% = rủi ro cao. Top 3 > 60% = rất tập trung. Concentration = "đặt cược lớn" — lãi nhiều hoặc lỗ nặng.
VIMO AI allocation analysis.
Check khi portfolio lệch — 1 mã tăng mạnh → tự động "overweight".
Warren Buffett tập trung (10-15 mã), nhưng ông là Buffett. Newbie nên đa dạng hơn.
Hiển thị mức tương quan giữa các mã: +1 = cùng tăng/giảm, 0 = độc lập, -1 = ngược chiều. Portfolio toàn mã correlation cao = không đa dạng thật sự.
VIMO AI 90-day rolling correlation.
Khi thêm mã mới — check correlation với mã hiện có. Mã correlation thấp = tốt hơn.
Correlation tăng mạnh trong crash — "mọi thứ giảm cùng lúc". Không hoàn toàn loại bỏ rủi ro.
Giả lập: portfolio sẽ ra sao nếu VN-Index giảm 10%, 20%, 30%? Stress test cho biết "worst case scenario" — bạn chịu được không? Nếu không → giảm risk ngay.
VIMO AI scenario analysis.
Trước khi tăng leverage hoặc all-in — stress test để biết giới hạn.
Stress test dựa trên scenarios giả định. Thực tế có thể tệ hơn.